衡量风险三个指标及含义是什么
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- 2025-05-06 01:54:00
衡量风险的三个指标及其含义：
1. 贝塔系数（Beta Coefficient）：贝塔系数衡量的是单一股票或基金与市场整体波动的关联程度。一个较高的贝塔系数表明，该股票或基金的价格波动与市场整体波动的相关性较强，即市场上涨时它可能上涨较多，市场下跌时它可能下跌较多。反之，较低的贝塔系数则意味着该股票或基金的价格波动与市场整体波动的相关性较弱。
2. 波动值（Volatility）：波动值是衡量投资工具回报变动范围的一个指标。它反映了投资工具未来价格变动的可能性大小。波动值较高意味着投资工具的价格波动较大，未来价格变动的不确定性增加；而波动值较低则表明价格相对稳定，变动幅度较小。
3. 夏普指数（Sharpe Ratio）：夏普指数是一个风险调整后的绩效指标，用以衡量投资回报与额外承担风险的比例。一个较高的夏普指数表明，投资者每承担一单位风险所获得的超额回报较多，即风险得到了有效的补偿；而较低的夏普指数则意味着投资者为了获得一定的回报，可能承担了过多的风险，或者风险没有得到充分的补偿。
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