二维随机变量的分布列
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- 2025-05-05 01:46:06
由 f(x,y)，得知：(X,Y) 是二维正态分布，
X与Y独立，X与Y的均值都是0，方差分别为 (σ1)^2 和 (σ2)^2
所以：Z = X-Y也是正态分布，均值为0，方差为：(σ1)^2 + (σ2)^2
你就按照一维正态分布的公式写出 Z～N(0, (σ1)^2+(σ2)^2) 的概率密度就行了。
f(z) = 1/sqrt(2π ((σ1)^2+(σ2)^2))) * exp(-z^2 / (σ1)^2+(σ2)^2))
其中，sqrt 代表开根号。
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