如何在arima模型的基础上建立arima-garch模型(r语言)
- 培训职业
- 2025-05-05 08:16:03
构建ARIMA-GARCH模型时，可使用R语言的rugarch包。该包提供多种方法进行模型拟合。以ARMA(1,1)-GARCH(1,1)为例，通过特定语句可获得ARMA(1,1)和GARCH(1,1)的系数。此外，该模型还能输出时变标准差，探索更多元素。对于ARIMA-GARCH模型，同样使用rugarch包进行构建，先用ugarchspec构建对应ARMA模型，随后在ugarchfit函数中用diff(x,d)替代原序列，完成ARIMA部分的模型拟合。有关McLeod.Li.test的解释，参考R语言论坛，此测试实质为假设检验，若所有p值超过0.05，则可认为通过检验。以上内容仅供参考，欢迎指出错误并提供修正意见。
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