财务管理学的一个题目,相关系数和风险的
- 培训职业
- 2025-06-07 00:07:50
【参考答案】
投资组合的风险一般用标准差表示，两种证券的投资组合的标准差公式是：
投资组合的标准差＝
股票A的比重A1=2000/5000=40%=0.4
股票B的比重A2=3000/5000=30%=0.6
股票A的标准差=0.25 股票B的标准差0.15
投资组合的标准差＝
="(0.4×0.2)2+(0.6×0.15)2+2×0.4×0.2×0.6×0.15×0.5"的平方根
=14.73%
【参考答案】
投资组合的风险一般用标准差表示，两种证券的投资组合的标准差公式是：
投资组合的标准差＝
股票A的比重A1=2000/5000=40%=0.4
股票B的比重A2=3000/5000=30%=0.6
股票A的标准差=0.25 股票B的标准差0.15
投资组合的标准差＝
="(0.4×0.2)2+(0.6×0.15)2+2×0.4×0.2×0.6×0.15×0.5"的平方根
=14.73%
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