利率敏感缺口计算公式
- 培训职业
- 2025-06-20 01:58:22
利率敏感性缺口=利率敏感性资产一利率敏感性负债。 即IRSG=IRSA-IRSL
利率敏感性缺口是利率敏感性资产与利率敏感性负债两者之间的差额，实际上就是利率风险敞口（需要注意的是，选择的时期划分不同，则会得出不同的利率敏感性缺口）。因此，利率敏感性缺口可用于衡量银行净利差收入对利率变动的敏感程度，即利率风险程度。
扩展资料：
当预期市场利率上升的时候，银行应主动营造敏感性正缺口，这可以通过缩短资产到期日，延长负债到期日，增加利率敏感性资产，减少利率敏感性负债来实现。这样，当市场利率上升的时候能扩大净利息差额。
当预期市场利率下降的时候，银行应主动营造敏感性负缺口，这可以通过延长资产到期日，缩短负债到期日，减少利率敏感性资产，增加利率敏感性负债来实现。这样，当市场利率下降的时候能扩大净利息差额。
参考资料来源：百度百科－利率敏感缺口
上一篇
中行什么就是贵宾客户
下一篇
东莞台达采购工资
多重随机标签